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Essuess在线骑步

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2018年清明节前一个交易日,M1809在3160至3200区间震荡,收盘时卖出Call3250和Put3050权利金收入为1855元,此时买入Call3200和Put3100对冲组成买入铁鹰,节后4月9日豆粕期货暴涨一度触及3400,而对冲组合当日避免了830元的亏损最终以获利245元收场。随后的端午节如同清明节的翻版,M1809在节前处于2950附近震荡,行权价在2850和3050的卖跨通过买入Call3000和Put2900对冲节后收益855元,此次潜在亏损较小而盈利略高的原因在于节前平值期权波动率已经被推高至24.85%,节后并没进一步扩大增幅。防患于未然,卖跨转蝶式(铁鹰),乃是节假日前必备的对冲之术。

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